预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的风险但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投(tóu)资者(zhě)会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差(chà)就是市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的(de)收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资(zī)的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的(de)情可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi) 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益(yì)水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率，但可(kě)用(yòng)于(yú)参(cān)考该(gāi)理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式？是(shì)期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用(yòng)套利的(de)机会(huì)获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的(de)风险但(dàn)提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定(dìng)价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市(shì)场投资组合(hé)的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资(zī)β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的(de)收(shōu)益率小于(yú)0，这说(shuō)明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产(chǎn)的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收益率，即(jí)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从(cóng)无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组合的预期收益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得(dé)出一(yī)个合(hé)适的结论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)和无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的(de)预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将(jiāng)当前预期收益率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)=投资金额(é)×预期年化预期收益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期(qī)预(yù)期收益(yì)的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预(yù)期收益水平(píng)换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理(lǐ)财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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